Modelos De Precios De Derivados De Interés

Modelos de Precios de Derivados de Interés Un tamaño no se ajusta a todos. SciComp ofrece dos tipos de soluciones para los clientes que buscan modelos de precios de derivados de tipos de interés: El SciFinance & reg; Paradigma, único en la industria, es generar automáticamente eficiente C-familia derivados código de modelo de código fuente de las especificaciones escritas en un lenguaje intuitivo, finanzas específicas. SciFinance también genera código de contenedor para automatizar la integración sin imponer modelos de datos propietarios. Únase a nuestros clientes y recorte su tiempo de desarrollo del modelo de precios de derivados, elimine los derechos de licencia en tiempo de ejecución y posea sus modelos a perpetuidad. SciComp Consulting ofrece modelos de precios listos para usar, estándares de la industria o personalizados para cualquier clase de activo. A diferencia de los proveedores que dependen de bibliotecas pre-construidas o kits de herramientas, SciComp Consulting construye modelos de precios para las especificaciones exactas del cliente utilizando los métodos numéricos de última generación y las interfaces seleccionadas por el cliente. Modelos de precios de derivados de tipos de interés Los modelos derivados de tipos de interés estándar de la industria incluyen, pero no se limitan a: Los modelos de factor corto de un factor y de múltiples factores, p. Gaussian, CIR, BK. Libor Market Models (LMM), lognormal, volatilidad local y estocástica, SABR Swap Market Models (SMM), lognormal, volatilidad local y estocástica, SABR Modelos estocásticos de tasa corta y de hazard rate acoplados Además: SciComp apoya la implementación de cualquier modelo de precios de derivados valorado usando sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (PDEs), ecuaciones diferenciales estocásticas (SDEs), o funciones analíticas. Por lo tanto, los usuarios pueden definir una gama casi ilimitada de modelos de dominio público y propietarios. Funciones de calibración del modelo de precios de derivados de tipos de interés Los clientes de SciComp pueden elegir entre dos tipos de soluciones para la calibración de modelos: SciCalibrator. Un módulo de SciFinance que ayuda a los usuarios a desarrollar sus propias funciones de calibración; Y Ready-n-Customizable Calibrators un conjunto de funciones de calibración independientes, listas para usar y listas para usar. Cualquiera de los Calibradores Ready-n-Customizable puede adaptarse para satisfacer las necesidades del cliente. Tipos de contratos de derivados de tipos de interés La lista parcial, representativa de abajo sólo indica la infinita variedad de características de contrato disponibles con soluciones SciComp. Con SciFinance, los clientes pueden editar las especificaciones proporcionadas para ajustar los pagos, agregar nuevas dependencias de ruta y definir un conjunto ilimitado de características de contratos exóticos. Los usuarios de SciFinance también pueden escribir especificaciones desde cero para desarrollar modelos totalmente personalizados. Los clientes de SciComp Consulting pueden solicitar cualquier modelo de derivado de interés que deseen. FRA, FRN, swaps Intercambios europeos, tapones, pisos Swaptions bermudas, notas cancelables, gorras, pisos Casquillos de trinquete, pisos Estructuras de diferencias Notas de CMS / CMT, swaps, swaptions Notas cancelables CMS / CMT, swaps, permutaciones bermudas Funciones de acumulación de rango Bonos de riesgo, opciones de bonos Bolas de nieve, snowblades, TARNs Power Reverse Notas duales, permutas Intercambios cruzados de divisas Otras estructuras exóticas dependientes de la trayectoria Notas estructuradas Obtenga más información sobre los modelos de precios de derivados de tipos de interés. Contáctenos & gt; & gt;